Mit der angetriebenen Volatilität, um die erwartete Reichweite eines Bestandes zu bestimmen Zuerst eine kleine Theorie: Wenn wir über historische Volatilität sprechen, messen wir die Zickzacke einer Aktie. Wie viel hat es zig und wie viel hat es zag Wenn es zickte und zackte viel, ist die historische Volatilität hoch. In mathematischer Hinsicht bestimmen wir die Zickzacke durch Messung der Standardabweichung. Denken Sie daran, die Glocke Kurve oder die normale Verteilung Wenn eine Verteilung als normal, 68 der Zeit, werden Sie innerhalb von 1 Standardabweichung der Spitze dieser Kurve. In den meisten Fällen hat die Aktie eine normale Verteilung. (Eigentlich ist es eine logische Normalverteilung, aber lasst es einfach sein.) Die historische Volatilität ist die Bewegung, die aufgetreten ist. Die implizite Volatilität ist die Bewegung, die in Zukunft erwartet wird. Wenn wir zukünftige Preise schätzen, verwenden wir die implizite Volatilität. Mit dem Rechner können folgende Berechnungen vorgenommen werden, um eine potenzielle Aktie zu bewerten: (Aktienkurs) x (Annualized Implied Volatility) x (Quadratwurzel von Tagen bis zum Auslaufen 365) 1 Standardabweichung. Nehmen wir zum Beispiel AAPL, das heute morgen bei 323.62 gehandelt wird. Es hat im nächsten Monat ein Ergebnis. Die aktuelle Implizite Volatilität beträgt 31,6. JAN-Optionen vergehen in 22 Tagen, was bedeutet, dass die Standardabweichung ist: 323,62 x 31,6 x SQRT (22365) 25,11 Das bedeutet, dass es eine Chance gibt, dass AAPL zwischen 298,51 und 348,73 im Januar ablaufen wird. Beobachte meine Klasse auf Implizite Volatilität Schnell und schmutzig: Jetzt, für diejenigen von euch, die den Quadratwurzelschlüssel nicht berührt haben, seit ihr die Algebra in die High School zurückgebracht habt, könnt ihr einfach eine Optionskette benutzen, um eine Schätzung zu erhalten, wo die Aktie könnte Bewegung. Finde den Preis für die Geldbörse und die Out-of-the-money erwürgen und füge sie zusammen und teile mit zwei. Das ist etwa gleich der 50 Wahrscheinlichkeitsbewegung. Für AAPL ist dies die 320 Straddle (320 call and put) und die 310330 erwürgen (330 call und 310 put.) Fügen Sie diese zusammen und Sie erhalten 30.58. Wenn Sie das um zwei (30.58 2 15.29) teilen und das aus dem aktuellen Aktienkurs addieren und subtrahieren, erhalten Sie sehr nahe an 50 Wahrscheinlichkeitsbereich. Das bedeutet, dass AAPL etwa 50 Chancen hat, bei 308.33 und 338.91 bis zum Ende des Spiels zu sein. Diese Methode ist genug, um eine Mathematikerin zu machen. Allerdings klappt es, um eine ziemlich gute SWAG zu sein, wie sie sagen. Gedanken darüber, was diese Zahlen bedeuten: Ich verwende diese Berechnungen nicht als Preisziel, um eine Strategie zu erstellen. Ich benutze sie mehr als Warnzeichen. In Anbetracht der potenziellen Bewegung, können Sie vielleicht Ihre Delta-neutrale Strategie (z. B. Call-Kalender, setzen Kalender, Eisen Kondor, etc.), die von einem stagnierenden Trend profitiert zu überdenken. Während die Prämien jetzt gut aussehen, möchten Sie vielleicht bis nach dem Event für diese stagnierende Strategie warten. Oder du kannst eine Straddle ansehen oder erwürgen, dass es eine große Bewegung geben wird. Wenn du diese geschätzten Züge betrachtest, seht ihr, dass eine Straddle oder ein Achtung wahrscheinlich nicht so attraktiv ist - vor allem, wenn man die Volatilität, die wahrscheinlich nach dem Event auftreten wird. Zum Beispiel der aktuelle JAN 320 auf AAPL. Seine Preisgestaltung um 19.40. Das bedeutet, dass Sie die Aktie benötigen, um auf mindestens 304.22 oder 343.02 zu ziehen, um auch nur nach Ablauf zu brechen. Betrachten wir nun die oben beschriebenen Schätzungen. Sieht das aus wie ein handel, den du dir sein möchtest, wenn du nicht weißt, dass der Markt nicht weiß - wie das iPhone die Erkältung heilt - du bist wahrscheinlich am besten geraten, diese Art von Handel zu vermeiden. (Ein weiterer Faktor, der in Betracht gezogen werden muss, ist die dramatische Veränderung der impliziten Volatilität, aber ich werde das für einen anderen Posten verlassen.) Wenn du kein starkes Gefühl hast, glaube ich, dass der umsichtigste Ansatz eine Schutzstrategie ist. Für Aktienbesitz, glaube ich, dass ein Kragenhandel ist in der Regel beste Strategie um das Ergebnis. Es schützt Sie vor Abwärtsbewegung in der Aktie. Auch da es eine lange und eine kurze Option gibt, werden die Auswirkungen der Volatilität zerstört. Die Kunst platziert die richtigen Optionen und das ist es, was wir Ihnen unter OptionsAnimal. Volatility Finder unterrichten. Der Volatility Finder scannt nach Aktien und ETFs mit Volatilitätseigenschaften, die eine bevorstehende Preisbewegung prognostizieren oder unter - oder überbewertete Optionen in Bezug auf identifizieren können Eine Sicherheit in der Nähe und längerfristige Preisgeschichte, um potenzielle Kauf - oder Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren. Volatility Optimizer Der Volatility Optimizer ist eine Reihe von kostenlosen und Premium-Optionsanalyse-Services und Strategie-Tools, darunter der IV-Index, ein Optionsrechner, ein Strategist Scanner, ein Spread Scanner, ein Volatility Ranker und mehr, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Marktbewegungen zu analysieren . Optionsrechner Der Optionsrechner, der von iVolatility angetrieben wird, ist ein pädagogisches Werkzeug, das dazu dient, Einzelpersonen zu verstehen, wie die Optionen funktionieren und fairen Werten und Griechen über jede Option mit Volatilitätsdaten und verspäteten Preisen zur Verfügung stellt. Virtual Options Trading Das Virtual Trade Tool ist ein hochmodernes Tool, das entworfen ist, um Ihr Handelswissen zu testen und lässt Sie neue Strategien oder komplexe Aufträge ausprobieren, bevor Sie Ihr Geld auf die Linie stellen. PaperTRADE Das PaperTRADE-Tool ist ein einfach zu bedienendes, simuliertes Trading-System mit anspruchsvollen Features wie What-If - und Risikoanalyse, Performance-Charts, einfache Spread-Erstellung mit spreadMAKER und mehrfache Drag & Drop-Anpassungen. Sonderangebote Dritter Anzeigen thinkorswim Handel w erweiterte Handelswerkzeuge. Eröffnen Sie ein Konto und erhalten Sie bis zu 600 Sparen Sie bis zu 1500 auf Provisionen bis Juni 2017 mit TradeStation. Ein Konto eröffnen. Handel frei für 60 Tage auf thinkorswim von TD Ameritrade. TradeStation wählte am besten für Optionen Trader 2 Jahre in einer Reihe von Barrons. Handel jetzt. Optionen Preis für Ihren Style und keine Gebühr für Abbrechen Bestellungen. Handel mit TradeStation. Sparen Sie bis zu 1500 auf Provisionen bis Juni 2017 mit TradeStation. Öffnen Sie ein Konto. Get die Optionen Trading Tools Sie benötigen Option Handel erfordert, dass Sie Aktienoptionen auf Extremen in Volatilität zu identifizieren. Diese Volatilität Extreme zeigen die Optionen sind teuer und sollte verkauft werden, oder billig und sollte gekauft werden. In den nachfolgenden Beispiel-Volatilitätstabellen sehen Sie die derzeitige implizite Volatilität und ihre Ränge im Vergleich zur bisherigen impliziten Volatilität. Durch die Kombination dieser Volatilitätsdaten mit unseren Swing-Trading-Charts werden Ihre Aktienoptionen auf neue Level gehandelt. Schauen Sie sich unsere Aktienoptionen Volatilität Handelssystem. Seit Januar 2003 hat unser Aktienoptions-Handelssystem 84.294,00 Nettogewinn mit 341 Gewinnen und 30 Veräußerungsgeschäften erwirtschaftet. Das ist eine erstaunliche 91,9 Gewinner. Aktienoptionen Daten Unsere DOW-Aktie des Tages ist Honeywell International Inc. (HON). Unten ist ein Beispiel für die Daten, die auf unseren Aktienoptions-Datenseiten verfügbar sind, und ein Swing-Trading-Chart für unsere vorgestellten Aktien. Für immer wählbare Aktien haben wir eine Reihe von Volatilität Trading Charts, putcall Ratio Charts und putcall Volumen Charts. Überprüfen Sie diese aus und verwenden Sie sie in Ihrem eigenen Optionen Handel. Honeywell International Inc. (HON)
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