Gewichtet Gleitender Durchschnitt Ist

Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Volumen Gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Einleitung Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt: der durchschnittliche Preis nach Volumen gewichtet. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel öffnet und endet, wenn der Handel schließt. Weil es für den aktuellen Handelstag nur gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten in der Berechnung verwendet. Tick ​​versus Minute Traditional VWAP basiert auf Tick-Daten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) während jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere in aktiven Zeiträumen können 20-30 Zecken in einer Minute allein haben. Mit 390 Minuten in einem typischen Börsenhandelstag, viele Aktien am Ende mit weit über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien, die jeden Tag gehandelt werden und diese Zecken beginnen, sich exponentiell zu addieren. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Statt VWAP auf der Grundlage von Tick-Daten bietet StockCharts intraday VWAP auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten) an. Beachten Sie, dass VWAP aufgrund der Art der Berechnung nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden definiert ist (siehe unten). Berechnung Es gibt fünf Schritte in der VWAP-Berechnung. Zuerst berechnen Sie den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und engen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis um den Zeitraum039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies ist auch als kumulative Summe bekannt. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe des Volumens (kumulatives Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Gesamtmenge des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1-minütige VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Die Aufteilung des kumulativen Preisvolumens durch das kumulative Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich bei der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen auf 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war eigentlich eine ziemlich flüchtige erste 30 Minuten. VWAP reichte von 127.21 bis 127.09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Eigenschaften Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzögert Preis, weil es ein Durchschnitt auf vergangene Daten basiert. Je mehr Daten da sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie hat für rund 331 Minuten um 3 Uhr gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem 330-Perioden-Gleitender Durchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-minütige VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ganz nah an dem Endwert für einen 390 Minuten gleitenden Durchschnitt. Beide gleitenden Durchschnitte basieren auf den 1-Minuten-Balken für diesen Tag. Am Ende sind beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag) basiert. Man kann den 390 Minuten gleitenden Durchschnitt nicht zu VWAP während des Tages vergleichen. Ein 390-minütiger Gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr enthält Daten vom Vortag. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch am offenen und enden am Ende. 150 Minuten des Handels sind um 12:00 Uhr vergangen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150-minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen fallen die Intraday-Preise, wenn unter VWAP und Intraday-Preise steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen dem Tag039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise für den Tag gebunden sind. Die nächsten drei Charts zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP werden verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann Institutionen mit großen Aufträgen helfen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge einträgt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Handelseffizienz eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unter dem VWAP-Wert ausgeführt wird, wäre eine gute Füllung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre ein Verkaufsauftrag, der über dem VWAP ausgeführt wurde, als eine gute Füllung angesehen, weil er zu einem überdurchschnittlichen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für Preise für einen Tag. Als solches eignet es sich am besten für die Intraday-Analyse. Chartisten können aktuelle Preise mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu bestimmen. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unterhalb der VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Preise über VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte während des ganzen Tages allmählich zunimmt. In einem 1-minütigen Chart hat IBM 90 Datenpunkte (Minuten) um 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1PM und 390 Datenpunkte bis zum Ende. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag erstreckt. Das ist der Grund, warum VWAP den Preis verlässt und diese Verzögerung steigt, wenn sich der Tag erstreckt. SharpCharts Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts aufgetragen werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten auf der Suche nach mehr Details können wählen, füllen Sie das Diagramm. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann über mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zum typischen Preis für den nächsten offen, wenn ein neuer Berechnungszeitraum beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal von der Preisliste abfallen können. VWAP bei 45.5 wird auf einem Diagramm mit einer Preisspanne von 45.8 bis 47 angezeigt. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag verlängern, um VWAP auf dem Diagramm zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf die untenstehende Tabelle, um ein Live-Beispiel zu sehen. Moving Durchschnitt Ein technischer Analyse Begriff bedeutet den durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über einen bestimmten Zeitraum (die häufigste ist 20, 30, 50, 100 und 200 Tage), verwendet, um zu erkennen Pricing Trends durch Abflachen großer Schwankungen. Dies ist vielleicht die am häufigsten verwendete Variable in der technischen Analyse. Die Verschiebung der durchschnittlichen Daten wird verwendet, um Diagramme zu erstellen, die zeigen, ob ein Aktienpreis nach oben oder unten trifft. Sie können verwendet werden, um tägliche, wöchentliche oder monatliche Muster zu verfolgen. Jeder neue Tage (oder Wochen oder Monate) Zahlen werden dem Durchschnitt hinzugefügt und die ältesten Zahlen werden also fallen gelassen, der Durchschnitt bewegt sich im Laufe der Zeit. Im Algemeinen. Je kürzer der Zeitrahmen verwendet wird, desto flüchtiger werden die Preise erscheinen, so dass zum Beispiel 20 Tage gleitende durchschnittliche Linien dazu neigen, sich auf und ab zu bewegen mehr als 200 Tage gleitende durchschnittliche Linien. (KRI) Keltner Kanal Chaikin Oszillator McClellan Oszillator Disparität Index Wahre Stärke Index Copyright Kopie 2017 WebFinance, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Unerlaubte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten. Weighted Moving Average Calculator Angesichts einer Liste von sequentiellen Daten können Sie den n-Punkt gewichteten gleitenden Durchschnitt (oder gewichteten Rollmitteldurchschnitt) konstruieren, indem der gewichtete Durchschnitt jedes Satzes von n ermittelt wird Aufeinanderfolgende Punkte. Angenommen, Sie haben den bestellten Datensatz 10, 11, 15, 16, 14, 12, 10, 11 und der Gewichtungsvektor ist 1, 2, 5, wobei 1 auf den ältesten Term angewendet wird, 2 angewendet wird Der mittlere Begriff und 5 wird auf den letzten Begriff angewendet. Dann ist der gewichtete 3-Punkt-Gleitender Durchschnitt 13.375, 15.125, 14.625, 13, 11, 10.875 Gewichtete Bewegungsdurchschnitte werden verwendet, um sequentielle Daten zu glätten, während sie bestimmten Begriffen mehr Bedeutung verleihen. Einige gewichtete Mittelwerte legen mehr Wert auf zentrale Begriffe, während andere mehr aktuelle Begriffe favorisieren. Stock-Analysten verwenden oft einen linear gewichteten n-Punkt-Gleitender Durchschnitt, in dem der Gewichtungsvektor 1, 2. n-1 ist. N. Sie können den Rechner unten verwenden, um den rollenden gewichteten Durchschnitt eines Datensatzes mit einem gegebenen Vektor von Gewichten zu berechnen. (Für den Rechner geben Sie Gewichte als kommagetrennte Liste von Zahlen ohne die und Klammern ein.) Anzahl der Begriffe in einem gewichteten n - Point Moving Average Wenn die Anzahl der Begriffe im Originalsatz d und die Anzahl der verwendeten Begriffe ist Jeder Durchschnitt ist n (dh die Länge des Gewichtsvektors ist n), dann ist die Anzahl der Terme in der gleitenden durchschnittlichen Sequenz zum Beispiel, wenn man eine Sequenz von 120 Aktienkursen hat und einen 21-tägigen gewichteten Rolldurchschnitt einnimmt Der Preise, dann die gewichtete rollende durchschnittliche Sequenz haben 120 - 21 1 100 Datenpunkte.